سلام دوستان. در این سری مقاله قصد داریم مبحث مهمی را شرح دهیم که سنگ بنای هر نوع روش موج شماری و بطور کلی تحلیل تکنیکال محسوب می شود و آن چیزی نیست جزء انواع چارت ها برای تحلیل تکنیکال. همچنین قصد داریم شما را با کش دیتا یا Cash Data که ویژه‌ی موج شماری می باشد و توسط آقای گلن نیلی به دنیای سرمایه گذاری معرفی شده است آشنا کنیم، پس برای آشنایی با انواع چارت ها برای تحلیل تکنیکال با ما همراه باشید.
بارها پیش آمده که از خودتان سوال کرده‌اید تحلیل یا موج شماری را بر روی چه نوع دیتایی انجام دهم که به نتیجه‌ی صحیح و دلخواه خود دست یابم و از طرفی به راحتی بتوانم از پس تعیین الگوهای صحیح برآیم؟! اگر شما هم جزء خوانندگانی هستید که این سوال همیشه ذهن شما را مشغول کرده با ما همراه باشید تا به درک صحیحی از این موضوع برسید.
اصولاً سه موضوع اساسی در رابطه با دیتا وجود دارد که هر تحلیلگر تکنیکی باید در ابتدا به آنها بپردازد سپس به ادامه مسیر تحلیل چارت بپردازد. اما این سه موضوع چیست؟
- اولین موضوع این است که تحلیل را با چه نوع دیتایی انجام دهیم؟ در میان انواع چارت ها برای تحلیل تکنیکال کدام یک مناسب است؟ دیتای کندلی؟ بار چارت؟ دیتای خطی، کش دیتا (ویژه روش نئوویو)، دیتای نقطه و رقم، دیتای هیکن آشی. کاگی، گن دیتا یا …. ؟
- موضوع دوم به مقیاس چارت مرتبط می شود. اساساً دو نوع مقیاس قیمتی برای ترسیم چارت وجود دارد. یکی مقیاس حسابی که در تمام نرم افزارها وجود دارد و دیگری مقیاس لگاریتمی که فقط در برخی نرم افزارها وجود دارد. اما ما تحلیل‌گران از کدام مقیاس برای تحلیل استفاده کنیم؟
- سومین موضوع نوع تعدیل چارت می باشد (این موضوع مختص بازارهای سهام می باشد و بازار ارز از آن مستثنی می باشد). همانطور که مطلع هستید در بازارهای سهام دو نوع گپ غیر طبیعی در چارتها ایجاد می شود. یکی گپ هایی است که بر اثر افزایش سرمایه در چارت ایجاد می شود و دیگری گپ هایی که بر اثر تقسیم سود در مجامع ایجاد می شوند، و از طرفی میدانید که افزایش سرمایه ها خود به چندین مدل تقسیم می شوند که به همین ترتیب چندین نوع تعدیل چارت نیز پدیدار شده است که هرکدام منطق خود را دارد. اما ما به عنوان تحلیل گر کدام یک از انواع تعدیل چارت را برگزینیم؟
برای پاسخ به این سه موضوع مهم و پایه ای سه مقاله‌ی جامع با موضوع انواع چارت ها برای تحلیل تکنیکال آماده کرده ایم که بخش اول آن را در همین صفحه می توانید بخوانید و لینک دو بخش دیگر را نیز در انتهای این مقاله ارائه کرده ایم.
ابتدا به موضوع اول بپردازیم.
۱- انواع چارت ها برای تحلیل تکنیکال
بدیهی است که نوع دیتا با روش تحلیلی که شما در آن تبحر دارید رابطه مستقیم دارد. تحلیل گری که علاقه مند به روش تحلیلِ نقطه و رقم می باشد مسلماً دیتای مخصوص به این روش را دنبال خواهد کرد. یا تحلیل گران روش های ژاپنی مانند الگوهای کندل استیک یا ایچیموکو گاهی از دیتای کندلی و گاهی از دیتای هیکن آشی بهره خواهند برد. اما در میان انواع چارت ها برای تحلیل تکنیکال دیتای مورد نیاز برای برخی روش‌های تحلیلی مانند الیوت و نئوویو به خوبی مشخص نشده است و یا با ابهام روبرو می باشد. به راستی در کدام دیتا امواج شکل حقیقی و اصلی خود را نمایان می کنند؟
در ابتدا دیتاهایی که مربوط به یک روش خاص هستند مانند نقطه و رقم یا هیکن‌آشی را حذف خواهیم کرد، اما هنوز هم تعداد زیادی دیتا در دست می باشد که انتخاب را سخت می کند. دیتای خطی، دیتای کندلی و بار دیتا، یا کش دیتا؟ برای پاسخ به این سوال مهم اجازه دهید نگاهی به هر کدام از این دیتاها بیندازیم.
دیتای خطی
این دیتا با وصل کردن قیمت کلوز یا بسته شدنِ کندلها یا بارها به هم شکل خواهد گرفت. عده ای بر این باورند که قیمت بسته شدن کندل قیمتی است که معامله گران در نهایت بر سر آن توافق کرده اند، لذا بقیه قیمت ها مهم نیستند و یا از اهمیت کمتری برخوردارند و قیمت کلوز را به عنوان نماینده بقیه قیمت ها در یک بازه زمانی در نظر می گیرند. در تصویر زیر نگاهی به این دیتا می اندازیم:
خط زرد رنگی که روی کندلها ملاحظه می کنید همان دیتای خطی می باشد و همانطور که واضح است از وصل کردن قیمت کلوز کندلها به یکدیگر شکل گرفته است. بر روی چارت نواحی ای شماره گذاری شده که در زیر به آنها می پردازیم:
- در ناحیه ۱ همانطور که پیداست شادوی کندل یک کف جدید (با اختلاف یکی دو پیپ) ثبت کرده است در حالی که در دیتای خطی نه تنها چنین کفی وجود ندارد بلکه کفِ موجود در دیتای خطی با کف قبلی فاصله زیادی نیز دارد! این موضوع به راحتی شمارش شما را دستخوش تغییرات بزرگی خواهد کرد که در نهایت ممکن است منجر به زیان شود.
- در شماره ۲ همپوشانی بین امواج وجود دارد که در دیتای خطی این همپوشانی حذف شده است. این موضوع با مساله شماره ۱ که جمع شود فاجعه به بار خواهد آورد. ضمن اینکه همپوشانی موضوع بسیار مهمی است و یکی از عوامل تفکیک کننده یک ساختار ایمپالس از کارکشن محسوب می شود.
- در قسمت شماره ۳ مجدداً وجود همپوشانی در دیتای کندلی و عدم همپوشانی در دیتای خطی وجود دارد. به طور واضح دیتای خطی حدود واقعی امواج را نشان نمی دهد.
- در شماره ۴ کف قیمتی که در دیتای کندلی وجود دارد در دیتای خطی حذف شده که مجدداً این موضوع نیز می تواند تحلیل گر را به شدت به اشتباه بیندازد.
- در شماره ۵ شادویی که در دیتای کندلی وجود دارد دو سقف قبل تر از خود را شکسته در حالی که در دیتای خطی چنین موردی وجود ندارد. توجه شود که چنین حرکاتی در قیمت مناطق ریورسال را به خوبی نشان می دهند، همچنین در روش نئوویو چنین حرکاتی می تواند یک حرکت پساالگویی باشد، حال آنکه چنین موارد مهم و حیاتی در دیتای خطی حذف شده است. چنین ریورسالی در شماره ۱ نیز مشاهده می شد و تغییر روندی که بعد از این پدیده مشاهده می شود کاملاً اهمیت موضوع را میرساند.
- در شماره ۶ مجدداً کف قیمتی در دیتای خطی حذف شده است.
- در شماره ۷ نیز سقف قیمتی در دیتای خطی حذف شده است.
بنابراین همانطور که مشاهده کردید دیتای خطی در قسمت هایی از چارت خطاهایی را بوجود خواهد آورد که به هیچ عنوان قابل چشم پوشی نیست. لذا موج شماری بر پایه این دیتا را اصلاً پیشنهاد نمی کنیم و بهتر است در میان انواع چارت ها برای تحلیل تکنیکال نوع دیگری را برای این موضوع انتخاب کنید.
دیتای کندلی و بار دیتا
هر دو نوع دیتا اطلاعات مشابهی را به کاربر منتقل می کنند که عبارتنداز قیمت های High، Low، Open، Close . البته مدل اولیه بار دیتا فاقد قیمت open بوده است و در برخی نرم افزاها نیز هنوز موجود است که بعدها این قیمت نیز به آن افزوده شد. اما تفاوت اصلی در این دو دیتا نحوه نمایش این اطلاعات است و همانطور که مطلع هستید خواندن ۴ قیمت ذکر شده از روی دیتای کندلی بخاطر شکل خاص آن به مراتب راحت تر از بار دیتا می باشد. در هر صورت چیزی که در این میان برای ما اهمیت دارد این موضوع است که این دیتاها برای چه روش هایی مناسب هستند؟ آیا این دیتاها مناسبِ موج شماری به سبک نئوویو یا الیوت هستند یا خیر؟
در میان انواع چارت ها برای تحلیل تکنیکال، دیتای کندلی و بار دیتا تمام رنج قیمتی‌ای که در آنها معامله‌ای صورت گرفته باشد را نشان خواهند داد و از این حیث ایرادی به آنها وارد نیست. اما ایراد کار اینجاست که گاهی مسیر حرکت قیمت در میان کندل ها به درستی مشخص نیست، همچنین ترتیب وقوع High و Low کندلها نیز مشخص نمی باشد و مستلزم این است که به تایم پایین تر رجوع کنیم تا از ترتیب وقوع اطمینان حاصل کنیم. این نکته را مد نظر قرار دهید که همیشه ترتیب وقوع High و Low را از رنگ و بادی کندل نمی توان حدس زد. به تصویر زیر دقت کنید:
همانطور که مشاهد می کنید در بسیاری از موارد مسیر حرکت قیمت در میان کندلها واضح است و ما می توانیم حدس های خوبی برای ترتیب دیده شدن High و Low کندلها بزنیم. اما همیشه هم موضوع به همین سادگی نیست و اگر در چارت کندلی مقداری فشردگی ایجاد شود و یا تعداد شادوهای پشت سر هم افزایش پیدا کند محال خواهد بود که به راحتی بتوانید مسیر حرکت قیمت را مشخص کنید. مثلاً در تصویر بالا در مناطقی از چارت که با علامت سوال مشخص شده است هرگز نمی توانیم با اطمینان بگوییم که High کندل ابتدا دیده شده است یا Low ؟ اینجاست که باید به تایم پایین تر رجوع کنیم تا این مهم مشخص شود. اما راه آسان تری نیز هست که هم وقتمان کمتر تلف شود و هم الگوهای الیوتی و نئوویوی، بهتر خود را نمایان کنند و آن راه استفاده از کش دیتا می باشد که در پاراگراف بعد به آن خواهیم پرداخت.
پس با وجودی که دیتای کندلی و بار دیتا در میان انواع چارت ها برای تحلیل تکنیکال بسیار قوی هستند (خصوصاً دیتای کندلی) اما باز هم برای موج شماری مشکلاتی دارند که بهتر است به سراغ دیتای دیگری برویم. اما تحلیل گرانی که به روش هاdی مانند پرایس اکشن یا تحلیل کلاسیک علاقمند هستند می توانند از دیتای کندلی استفاده کنند و نتایج خوبی بگیرند.
جناب گلن نیلی ابداع کننده روش نئوویو NEoWave که جزء بزرگان موج شماری و ترید جهان محسوب می شود نوعی دیتا معرفی کرده است که مسیر حرکت قیمت را به خوبی نشان خواهد داد. این دیتا را کش دیتا Cash Data یا دیتای نئوویو NEoWave Data نامگذاری کرده اند. در کش دیتا Cash Data ترتیب وقوع High و Low و بطور کلی مسیر حرکت قیمت همانند حرکت آب در رودخانه به خوبی مشخص می شود. در این دیتا تک موجها به خوبی نمایان شده و به دنبال آن الگوها بسیار سریع به چشم خواهند آمد و باعث صرفه جویی در وقت تحلیل گر خواهد شد. پس در میان انواع چارت ها برای تحلیل تکنیکال، کش دیتا برای موج شماری بهترین دیتا خواهد بود.
کش دیتا Cash Data (دیتای نئوویو و الیوت)
برای تولید کش دیتا Cash Data به این شکل عمل می شود که به ازای هر کندل، دو نقطه داده با فواصل زمانی مساوی در نظر میگیریم که این دو نقطه هم تراز با نقاط High و Low کندل گذاشته می شوند، اما به ترتیب وقوع High و Low . یعنی اگر High کندل در طول شکل گیری کندل در ابتدا رخ داد و بعد Low کندل رخ داد پس نقطه سمت چپ کنار High قرار می گیرد و نقطه سمت راست کنار Low. همچنین اگر Low ابتدا دیده شد و بعد High دیده شد پس نقطه سمت چپ کنار Low قرار می گیرد و نقطه سمت راست نیز نمایانگر قیمت High خواهد بود. در نهایت با وصل کردن تمام نقطه ها به یکدیگر، کش دیتا شکل خواهد گرفت.
واضح است که این فرآیند بسیار زمانگیر خواهد بود اما خوشبختانه این انستیتو موفق به ساخت اندیکاتور تولید کش دیتا شده است که به راحتی می تواند این دیتا را با دقت عالی در اختیار ما قرار دهد. این اندیکاتور برای اولین بار در جهان ارائه شده است چرا که تاکنون نرم افزاری که توانایی تولید کش دیتا به صورت فایلهای ASCII را داشته باشد در هیچ کجا ارائه نشده بود. این اندیکاتور هم برای نمایش کش دیتا بر روی متاتریدر و هم برای تولید دیتا به سه فرمت Text و Csv و Prn به شما خدمت خواهد کرد که در دو نسخه ex4 و ex5 که مخصوص متاتریدر 4 و 5 هستند فراهم شده تا هم دیتای بورس را داشته باشید هم دیتای بازار ارز و بطور کلی هر دیتایی که در متاتریدرهای ورژن ۴ و ۵ دریافت می کنید.
در تصویر زیر نگاهی به کش دیتا و تفاوت آن با دیتای کندلی می اندازیم:
در این تصویر نواحی ای علامت گذاری شده است که به خوبی به تفاوت این دو دیتا پی ببرید.
چنان که پیداست در کش دیتا مسیر حرکت قیمت در نواحی ریورسال به خوبی مشخص شده است. در نیمه های یک رالی نزولی رتریس ها علامت گذاری شده تا به وضوح تفاوت آن را در هر دو دیتا مشاهده کنید. همچنین یک ناحیه از چارت که پیچیدگی بالایی دارد درون کادر قرار داده شده تا متوجه شوید که کش دیتا چگونه پیچیدگی این ناحیه را کاهش داده است و مسیر حرکت قیمت را نمایان کرده است. همچنین لیبل گذاری هایی انجام شده تا همپوشانی ها و سقف و کف های هر دو دیتا را با هم مقایسه کنید.
بنابراین به خوبی پیداست که در میان انواع چارت ها برای تحلیل تکنیکال، کش دیتا برای موج شماری به سبک نئوویو و الیوت و حتی تحلیل روندی گزینه ایده آلی است و باعث خواهد شد در تحلیل هایتان گامی بزرگ به جلو بردارید.
در دو بخش بعد به دو موضوع مهم دیگر یعنی مقیاس چارت و انواع روش های تعدیل چارت خواهیم پرداخت که از اهمیت بالایی برخوردار هستند. با ما همراه باشید.